Ingénieur en modélisation Risques Crédit

Une
Importante Banque recrute :

Ingénieur en modélisation Risques Crédit

Missions :

· 
Construction des bases de modélisation ou de back testing.

· 
Construction de modèle de scoring/notation interne.

· 
Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques
définies.

· 
Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD).

· 
Back testing et stress testing des modèles internes.

· 
Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires
(Bâle II).

· 
Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et
qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles de PD et de
LGD

· 
Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves
comptables liées au risque de crédit.

Profil :

Diplômé d’une école d’Ingénieur ou d’un 3ème
cycle universitaire spécialisé en modélisation financière.

Une expérience d’au moins 2 ans sur des
sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit acquis dans un
cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire (organisation, inspection,
gestion des risques, ALM).

Connaissances requises :

Techniques de modélisation (statistiques
descriptives, modélisation statistique et probabiliste).

 Outils: niveau d’autonomie et de compréhension
des applications et SI (programmation et base de données).

Connaissances bancaires liées à
l’appréciation du risque de crédit.

Connaissances réglementaires: connaissance
des principaux textes et procédures qui impactent les travaux de modélisation
(et de documentation).